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rows=10&searchWay0=marc&logical0=AND
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GARCH
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朱顺泉
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朱顺泉编著
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robert h. shumway, david s. stoffer
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刘苗
(2)
加尔谢
(2)
吴喜之
(2)
吴喜之, 刘苗编著
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(意) 布鲁诺·斯克罗沙廷, (德) 约尔根·加尔谢, 韦尔奈·德尔梅兹著
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(澳) d. a. j. rand ... [等] 主编
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(美) 罗伯特·h. 沙姆韦, (美) 戴维·s. 斯托弗著
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2019
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1.
封面仅供参考
价量关系的多元GARCH建模
订购中
著者:
袁慧
出版社:
出版日期:
文献类型:
学位论文 , 索书号:
F832.5/103
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2.
封面仅供参考
Max-planck-institut fur plasmaphysik : Garching bei munchen /
订购中
著者:
G. Kaspar.
出版社:
s. n],
出版日期: 1974.
文献类型:
图书(纸本) , 索书号:
TN2/K19
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3.
封面仅供参考
中国股市季节效应的非对称GARCH均值研究
订购中
著者:
张璇
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文献类型:
学位论文 , 索书号:
T
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4.
封面仅供参考
结构转换GARCH模型的贝叶斯分析及其应用研究
订购中
著者:
余超
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文献类型:
学位论文 , 索书号:
O29
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5.
封面仅供参考
基于GARCH族模型的汇率波动率建模与VaR的实证研究
订购中
著者:
汤伟伟
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文献类型:
学位论文 , 索书号:
F832.6/22
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6.
封面仅供参考
疫情下的股指波动研究基于渐进式变结构GARCH族模型
订购中
著者:
郑蕾
出版社:
出版日期:
文献类型:
学位论文 , 索书号:
O212.1/
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7.
封面仅供参考
非对称GARCH模型在中国股市收益波动中的研究与应用
订购中
著者:
夏庆
出版社:
出版日期:
文献类型:
学位论文 , 索书号:
F832.5
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8.
封面仅供参考
基于VAR-GARCH模型的我国开放式基金市场风险度量研究
订购中
著者:
芦攀
出版社:
出版日期:
文献类型:
学位论文 , 索书号:
O29/7
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9.
封面仅供参考
基于Copula-GARCH模型的VaR度量——融合市场风险和流动性风险的整合风险度量
订购中
著者:
程淑芳
出版社:
出版日期:
文献类型:
学位论文 , 索书号:
TP301/3
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著者简介
10.
封面仅供参考
基于VaR-GARCH类模型的中国黄金市场风险管理研究
订购中
著者:
薛艳辉
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出版日期:
文献类型:
学位论文 , 索书号:
F224/75
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