HEA|  |02811nam  2200373   450 
001|  |012022021491
005|  |20220316163329.5
010|  |▼a978-7-5432-3266-2▼dCNY128.00
099|  |▼aCAL 012022000648
100|  |▼a20220316d2021    em y0chiy50      ea
101|1 |▼achi▼ceng
102|  |▼aCN▼b310000
105|  |▼aak  a   000yy
106|  |▼ar
200|1 |▼a非高斯分布下的金融建模▼Afei gao si fen -
   |  |bu xia de jin rong jian mo▼f(法-
   |  |) 埃里克·乔多, (新加坡) 方思芳, (德) 迈克尔·罗-
   |  |金格著▼d= Financial modeling unde-
   |  |r non-gaussian distributions▼f-
   |  |Eric Jondeau, Ser-Huang Poon, -
   |  |Michael Rockinger▼g陈代云译▼zeng
210|  |▼a上海▼c格致出版社▼c上海人民出版社▼d2021
215|  |▼a552页▼c图▼d23cm
225|2 |▼a格致方法·计量经济学研究方法译丛▼Age zhi fan-
   |  |g fa ·ji liang jing ji xue yan-
   |  | jiu fang fa yi cong
305|  |▼a据2007年版原文译出
314|  |▼a埃里克·乔多, 瑞士洛桑大学金融学教授, 法国精算师协会-
   |  |成员和洛桑风险管理中心 (CRML) 主任。方思芳, 英国曼-
   |  |彻斯特大学商学院金融学教授。迈克尔·罗金格, 瑞士洛桑大学金-
   |  |融学教授。
314|  |▼a责任者Jondeau规范汉译姓: 容多
320|  |▼a有书目 (第526-552页)
330|  |▼a现实中的金融市场上, 资产收益的分布并非正态分布, 但是-
   |  |金融从业者和研究人员目前仍然较多使用高斯模型分析资产如何配置-
   |  |。这样的后果是错误的投资组合、极端损失的低估或者是金融衍生产-
   |  |品的错误定价。因此非高斯模型和能够处理收益分布不连续问题的模-
   |  |型在金融从业者中正越来越受到欢迎, 这也正是本书的主题。全书-
   |  |分为五大部分: 第一部分介绍金融市场的实际运行和微观结构、金-
   |  |融数据的统计特征; 第二部分指导读者进行资产收益的计量建模,-
   |  | 从金融收益的波动、金融数据的高阶统计量的纳入、多元模型和极-
   |  |值的刻画这几方面介绍; 第三部分是非高斯分布的计量方法的运用-
   |  |, 包括风险管理和资产组合的配置; 第四部分介绍了收益呈非高-
   |  |斯分布的期权定价, 并从非结构化和结构化期权定价两方面展开介-
   |  |绍建模方法; 第五部分是期权定价的数学附录。-
410| 0|▼12001 ▼a格致方法·计量经济学研究方法译丛
500|10|▼aFinancial modeling under non-
   |  |-gaussian distributions▼mChinese
606|0 |▼a金融▼Ajin rong▼x经济模型
690|  |▼aF830.49▼v5
701| 1|▼a容多▼Arong duo▼g(Jondeau, Eric)▼4著
701| 0|▼a方思芳▼Afang si fang▼g(Poon, Se-
   |  |r-Huang)▼4著
701| 1|▼a罗金格▼Aluo jin ge▼g(Rockinger,-
   |  | Michael)▼4著
702| 0|▼a陈代云▼Achen dai yun▼4译
801| 0|▼aCN▼b湖北三新▼c20211215
801| 2|▼aCN▼bWHUTL▼c20220316
998|  |▼aPUL

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