HEA|  |02694nam0 2200301   450 
001|  |012021006821
005|  |20210409160521.1
010|  |▼a978-7-5504-4728-8▼dCNY78.00
099|  |▼aCAL 012021027782
100|  |▼a20210407d2020    em y0chiy50      ea
101|0 |▼achi
102|  |▼aCN▼b510000
105|  |▼aak  a   000yy
106|  |▼ar
200|1 |▼a离散值时间序列建模及应用研究▼Ali san zhi s-
   |  |hi jian xu lie jian mo ji ying-
   |  | yong yan jiu▼d= Discrete-valu-
   |  |ed time series modelling and a-
   |  |pplications▼f喻开志著▼zeng
210|  |▼a成都▼c西南财经大学出版社▼d2020
215|  |▼a195页▼c图▼d24cm
300|  |▼a本书的出版得到了国家社科基金项目 (18BTJ039)、-
   |  |国家自然科学基金资助项目 (71201126, 711711-
   |  |66)、教育部人文社会科学基金项目 (12XJC910001-
   |  |) 和西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金专著与后期项-
   |  |目 (JBK130809) 的资助
314|  |▼a喻开志, 男, 四川成都人, 教授、博士生导师, 中国数-
   |  |量经济学会常务理事。
320|  |▼a有书目 (第140-153页)
330|  |▼a传统的线性时间序列模型不能解释经常性的离散跳跃性, 更不-
   |  |能刻画变量的离散相依性, 给出的预测值通常也非整数值。为此,-
   |  | 具有特殊相依结构的多种离散值时间序列模型应运而生, 影响较-
   |  |大的模型是Thinning算子模型。本书针对基于Thinni-
   |  |ng算子的离散值时间序列模型进行探究, 主要就模型选择问题、-
   |  |时间平稳性问题、参数估计方法选择等时间序列模型传统热点领域展-
   |  |开讨论, 在实证研究中也比较了主流的离散值时间序列模型预测方-
   |  |法的适用性。本书主要探讨五个问题: (1) 针对INAR (-
   |  |p) 与INMA (q) 模型参数的极大似然估计量、条件最小-
   |  |二乘估计量与Yule-Waker估计量, 多角度地比较它们的-
   |  |估计效果; (2) 论述运用传统的模型选择准则和交叉验证法来-
   |  |确定泊松INAR (p) 模型参数p的合理性; (3) 讨论-
   |  |离散值随机游走过程的极限性质, 证明单位根过程中的自回归系数-
   |  |的极限分布; (4) 提出整数值泊松随机系数滑动平均过程、门-
   |  |限泊松整数值滑动平均模型, 证明其存在性与遍历性, 给出一些-
   |  |特殊情况下的矩估计量; (5) 运用整数值INAR (p) -
   |  |模型来研究中国股市的个股交易量行为, 给出交易量的概率预测。-
510|1 |▼aDiscrete-valued time series -
   |  |modelling and applications▼zeng
606|0 |▼a离散时间系统▼Ali san shi jian xi t-
   |  |ong▼x时间序列分析▼x建模系统▼x研究
690|  |▼aO158▼v5
701| 0|▼a喻开志▼AYu Kaizhi▼4著
801| 0|▼aCN▼bNEU▼c20210326
801| 2|▼aCN▼bWHUTL▼c20210409
998|  |▼aNEU

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