HEA|  |01940nam0 2200301   450 
001|  |012016012646
005|  |20160524104028.6
010|  |▼a978-7-5615-5641-2▼dCNY58.00
099|  |▼aCAL 012016046655
100|  |▼a20160518d2015    em y0chiy50      ea
101|0 |▼achi
102|  |▼aCN▼b350000
105|  |▼aack a   000yy
106|  |▼ar
200|1 |▼a金融风险价值量化分析▼Ajin rong feng xi-
   |  |an jia zhi liang hua fen xi▼f彭选华著
210|  |▼a厦门▼c厦门大学出版社▼d2015
215|  |▼a305页▼c图, 肖像▼d23cm
312|  |▼a英文并列题名取自封面
314|  |▼a彭选华 (1981-)，男，重庆人，理学硕士、管理学博士-
   |  |，西南政法大学经济学院金融学系全职教师，重庆市工业与应用数学-
   |  |学会理事；学术成果多发表在《数量经济技术经济研究》、《系统工-
   |  |程理论与实践》等国家自然科学基金委管理科学部重要期刊。-
330|  |▼a本书融合GARCH等金融时序计量模型、Copula函数、-
   |  |小波分析和MCMC算法等数据建模分析的前沿理论与方法，从多尺-
   |  |度和贝叶斯的视角，以提高VaR估值精度为切入点，尝试在金融量-
   |  |化分析与计算这一新兴的统计学、金融学、管理学等学科交叉点拓展-
   |  |几个新的风险计量模型与方法，对境内外主要金融市场进行实证检验-
   |  |以及对部分模型进行仿真分析，获得的数值结果有效地支撑了模型与-
   |  |方法的正确性和可行性，从而为金融资产的风险管理与最优化配置丰-
   |  |富了相关的理论内涵和实践经验。
333|  |▼a金融学者及相关读者。
510|1 |▼aQuantitative analysis of fin-
   |  |ancial value-at-risk▼zeng
606|0 |▼a金融风险▼Ajin rong feng xian▼x量化分析
690|  |▼aF830.9▼v5
701| 0|▼a彭选华,▼Apeng xuan hua▼f1981-▼4著
801| 0|▼aCN▼b北京新华书店首都发行所有限公司▼c2016032-
   |  |8
801| 2|▼aCN▼bWHUTL▼c20160524
998|  |▼aBUA

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